作者pigapril (小豬)
看板Stock
標題Re: [心得] 自製五線標準差工具+美股市場恐懼貪婪指標
時間Fri Nov 1 21:23:51 2024
我又來了~
今天又要分享兩個自製工具，一是搭配五線譜的通道，二是恐懼貪婪指標。
繼上次分享適合用在大盤型ETF的自製五線譜標準差工具，有收到私下詢問有沒有搭配五
線譜、類似樂活通道的工具，雖然這個我反而少用，但也有補做好了。
https://niku-stock.netlify.app/
https://i.imgur.com/3wHiATG.png
https://i.imgur.com/vGmwe0w.png
(名稱亂取的不要太在意)
以防有人不知道怎麼使用，通道的用途是看目前股價趨勢是不是有突破，如果股價達到了
五線譜的上緣、又向上突破通道，代表漲勢比過往還要強勢，如果怕賣早了可以考慮等價
格回到通道內再賣，搭配五線標準差分析使用。
不過今天主要想分享的是另一個我做的市場情緒指標工具。
https://niku-stock.netlify.app/market-sentiment
https://i.imgur.com/olCKEu0.png
相信大家都知道市場上的各種情緒指標，包含像是CNN Fear Greed Index或是BoFA Bull
Bear Indicator等等，後者不是普通人能取得的，前者大家應該比較常看。我自己除了
CNN以外，最常看的就是美國AAII散戶指標，一直覺得CNN沒有將AAII指標納入滿可惜的，
畢竟你我各位散戶通常是反指標(?)
例如最近10/23 AAII指標看多看空差距突然縮小，結果週四、週五就大漲(雖然週五收盤
前收斂了)。不過當然不能靠單一指標做買賣就是了。
總之我做了一個綜合了多個資料的情緒指標，尤其把AAII指標也納入。其他指標還包括了
像是CBOE put/call比例、VIX恐慌指數、NAAIM經理人持倉...等等。搭配SPY ETF回測看
起來還可以，在2009、2020、2022年出現情緒指數在10附近或甚至低於10的位置都是很好
的買點。
https://i.imgur.com/aWMYCGF.png
要注意這算是長期的市場情緒指標，也是跟CNN最大的不同，所以不太會在每次小修正(
例如今年八月)都掉到極度恐懼，要類比的話比較像是BoFA Bull Bear Indicator，也是
我希望追求的。
https://i.imgur.com/Lx5mixX.png
另外綜合指標預計是每天更新，不過因為所涵蓋的子數據更新時間不一，為了準確度會確
保所有子數據都有更新後、主要的綜合情緒指標才更新，最好的情況是美股收盤後台灣白
天就可以看到新數據。目前綜合情緒指標停在10/29而不是10/30就是因為有個數據公布比
較慢，沒意外明天早上就會更新了。
雖然情緒指標不能保證你買在最低，但就跟五線標準差一樣，我認為這樣的工具就是幫助
我們在長期投資上更機械化的操作，不要受情緒影響，當指標出現買點，就勇敢分批執行
，回頭看都是好的結果。
至於這適不適合用在短線上的操作，大家可以自己摸索看看，可能就要用分數的相對低點
，例如今年八月分數只有來到50附近。要這樣操作難度會比較高，就像是如果單看AAII指
標，過去一年散戶看多減去看空的比例一直偏高，如果對著做應該很慘。我自己是搭配總
體經濟狀態和AAII變化的相對位置做買賣，而不是硬要等看空比例佔多數才買。
——
上次分享第一版做完放上來發現很多UX上操作不順暢的問題，我自己用了都不爽，後續花
了不少時間改善，現在應該好很多，也有做響應式設計適合手機裝置查看。不過圖表這種
東西建議還是電腦或平板比較好看，手機的話可能要橫放。
網站都還是各種蹭免費空間在運作，如果偶爾慢一點要請大家有點耐心~以目前的小流量
應該還不需要付錢，所以我應該還不用擔心XD。如果日後真的有需要付費我會再考慮怎麼
調整，可能串接google/FB帳號之類要求登入來增加一點使用門檻。
最後還是再次說一下我沒有工程背景，一直都很想弄一個簡單無腦的市場情緒指標工具，
藉這個網站第一次架設前端、後端、資料庫也是滿新鮮的體驗，各位如果有對網站的建議
、或是發現bug，歡迎推文或是私下告訴我，我盡量邊學邊改進！覺得有用也可以給我點
信心繼續加功能XD
※ 引述《pigapril (小豬)》之銘言：
: 不曉得有沒有人也有在使用樂活五線譜這個工具，
: 我覺得它對長線大盤投資人滿方便無腦的，
: 原理就是用標準差和均值回歸來判斷價格是否偏離。
: 不過近來原網站變得無法查詢美股，覺得有點可惜，
: 我就自己做了一個相同原理的工具：
: https://niku-stock.netlify.app/
: 網站的前後端都是架在免費平台上，平台給的免費流量我自己也用不完，
: 就分享給大家~
: 另外再次強調我自己的使用經驗，這個工具真的比較適合長線大盤投資，
: 例如SPY、QQQ之類的，可以讓自己有個統計上的買賣依據，不會輸給自己的人性。
: 至於個股的表現波動大，這個工具也不會告訴你公司財務表現爆發的情況，
: 所以如果拿來查像NVDA這種意義可能不大。
: 本人並非理工背景，如果有什麼建議請不吝指教，我盡量學習修改:)
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推 m840509 : 推11/01 21:25
推 a368823 : 未用先推11/01 21:26
推 nina5758 : 推11/01 21:36
推 winddale0117: 先推11/01 21:36
推 lendan1234 : 推11/01 21:38
推 rul4ji3gp6 : 好心人推11/01 21:42
推 g12288 : 推推11/01 21:45
推 comi0530 : 推11/01 21:45
推 Jeff1989 : 分享推11/01 21:47
推 gwboy : 感謝分享，不過五線譜的回測應該是設一個區間，然後11/01 21:53
推 axz123999 : 推推11/01 21:54
→ gwboy : 3.5年是預計算標準差的週期，兩者應該可以分開看11/01 21:55
大大抱歉我不太懂你意思～因為我目前設計跟原版五線譜應該是一樣的，還是你指的是我
的欄位用字不夠精準嗎？
推 keepgoingKH : 推11/01 22:05
推 AndWantFly : 好人推11/01 22:29
推 Heedictator : 讚 11/01 22:31
推 koll : w推推推 11/01 23:04
推 gumgun : PUSH11/01 23:27
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推 RealID2018 : 推11/02 00:07
※ 編輯: pigapril (101.12.153.7 臺灣), 11/02/2024 01:07:50
推 ben6421463 : 推11/02 01:16
推 lovetwbbs : 推11/02 01:21
推 aqasia : 你好我是反指標 11/02 02:20
推 peng6240 : 謝謝，推 11/02 03:02
推 skylightwen : 推 11/02 05:11
推 Ccsteeker : 感謝分享 11/02 07:00
推 kyo629607 : 推 11/02 07:45
推 zerg999 : 方便好用，感謝分享 11/02 07:54
推 yomo2 : 推熱心 11/02 08:44
推 goomoling : 謝謝熱心分享 11/02 08:53
※ 編輯: pigapril (101.10.14.11 臺灣), 11/02/2024 10:40:07
推 cutegirl68 : 推 感謝 11/02 11:06
推 DeStory : 11/02 11:13
